鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）    基金顾问东说念主：鹏华基金顾问有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                          鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报   基金顾问东说念主的董事会、董事保证本汇报所载而已不存在极端记录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律包袱。本中期汇报也曾三分之二以 上独处董事署名喜悦，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同公法，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 汇报中的财务方针、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐汇报、投资组合汇报等内容，保证复核 内容不存在极端记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金顾问东说念主承诺以淳厚信用、费事尽责的原则顾问和垄断基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本 基金的招募讲明书偏激更新。   本汇报中财务而已未经审计。   本汇报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                     第 3页 共 70页                                                  鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                   第 4页 共 70页                                                鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华中证 500 指数（LOF） 场内简称       鹏华 500LOF 基金主代码      160616 基金运作形势     上市契约型绽放式（LOF） 基金合同奏效日    2010 年 2 月 5 日 基金顾问东说念主      鹏华基金顾问有限公司 基金托管东说念主      中国工商银行股份有限公司 汇报期末基金份    197,201,543.85 份 额总额 基金合同存续期    不按时 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2010 年 4 月 28 日 下属分级基金的基                        鹏华中证 500 指数（LOF）鹏华中证 500 指数（LOF）            鹏华中证 500 指数（LOF）A 金简称                                        C                    I 下属分级基金的场                 鹏华 500LOF                  -                    - 内简称 下属分级基金的交 易代码 汇报期末下属分级 基金的份额总额 投资地方                 采取指数化投资形势，追求基金净值增长率与功绩比较基准收益率                      之间的追踪误差最小化，力求将日均追踪偏离度抑止在 0.35%以内，                      年追踪误差抑止在 4%以内，以完了对中证 500 指数的灵验追踪。 投资策略                 本基金采取全都复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建                      指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应                      解救。                      当预期成份股发生解救或成份股发生配股、增发、分成等行动时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金顾问东说念主不错对投资组合顾问进行                      适应变通和解救，费事缩小追踪误差。                      本基金力求将日均追踪偏离度抑止在 0.35％以内，年追踪误差抑止                      在 4％以内。如因指数编制公法解救或其他因素导致追踪偏离度和                      追踪误差跨越上述范围，基金顾问东说念主应采取合理步履幸免追踪偏离                      度、追踪误差进一步扩大。                      当标的指数成份股发生显然负面事件靠近退市风险，且指数编制机                      构暂未作出解救的，基金顾问东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，                               第 5页 共 70页                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 履行里面方案范例后实时对关系成份股进行解救。 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其缓缓 买入，在费事追踪误差最小化的前提下，本基金可采取适应方法， 以缩小买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将解救 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据市集情况，结合研 究分析，对基金财产进行适应解救，以期在公法的风险承受适度之 内，尽量缩小追踪误差。 （2）股票投资组合的解救 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏激权重的变 动而进行相应解救，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时解救，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关系和追踪误差最小化。基金顾问 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 采取合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重捏有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。 根据标的指数的解救公法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行解救。 根据指数编制公法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从头解救时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应解救； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行解救，从而有 效追踪标的指数；根据法律、律例公法，成份股在标的指数中的权 重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合顾问进 行适应变通和解救，费事缩小追踪误差。 本基金在抽象琢磨预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据 审慎原则合理参与存托把柄的投资，以更好地追踪标的指数，追求 追踪偏离度和追踪误差的最小化。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率弧线策略、骑乘策略、息 差策略、个券选拔策略、信用策略等积极投资策略，从上至下地管 理组合的久期，纯真地解救组合的券种搭配，同期精选个券，以增 强组合的捏有期收益。 本基金将根据风险顾问的原则，以套期保值为地方，选拔流动性好、 交易活跃的股指期货合约，充分琢磨股指期货的风险收益特征，通 过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果。 本基金将抽象垄断战术金钱确立和战术金钱确立进行金钱撑捏证券 的投资组合顾问，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积      第 6页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                极解救投资策略，严格征服法律律例和基金合同的约定，在保证本                金安全和基金金钱流动性的基础上获取闪现收益。                本基金可在抽象琢磨预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                融资业务。                为更好地完了投资地方，在加强风险详确并征服审慎筹画原则的前                提下，本基金可根据投资顾问的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动特性况等因素的基础上，合理笃定出借证券的范围、                期限和比例。                畴昔，跟着证券市集投资用具的发展和丰富，在不改变投资地方的                前提下，本基金可相应解救和更新关系投资策略，并在招募讲明书                中更新。 功绩比较基准         中证 500 指数收益率×95%＋银行同行入款利率×5% 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市集基金、                债券型基金、搀杂型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数                一样的风险收益特征。 注：无。        式样               基金顾问东说念主                             基金托管东说念主 称呼             鹏华基金顾问有限公司                       中国工商银行股份有限公司         姓名     高永杰                              郭明 信息裸露         掂量电话   0755-81395402                    (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               custody@icbc.com.cn 客户劳动电话         4006788999                       95588 传真             0755-82021126                    (010)66105798 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回应门内大街 55                圳国际商会中心第 43 楼                    号 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回应门内大街 55                圳国际商会中心第 43 楼                    号 邮政编码           518048                           100140 法定代表东说念主          张纳沙                              廖林 本基金汲取的信息裸露报纸称呼                 《中国证券报》 登载基金中期汇报正文的顾问东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期汇报备置地点         式样                     称呼                         办公地址                   中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注册登记机构                                                          深圳市福田区福华三路 168 号    [鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华基金顾问有限公司                                                          深圳国际商会中心第 43 层 I]                    §3 主要财务方针和基金净值阐扬                                                               金额单元：东说念主民币元 间数据和        鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 方针                  A                        C                     I 本期已完了 收益 本期利润              15,434,818.66              1,669,837.33                1,887.18 加权平均基 金份额本期                     0.0814                     0.0937                0.0110 利润 本期加权平 均净值利润                     4.89%                       5.39%                 1.12% 率 本期基金份 额净值增长                     4.76%                       4.66%                 4.72% 率 末数据和                               汇报期末(2025 年 6 月 30 日) 方针 期末可供分 配利润 期末可供分 配基金份额                     0.7264                     0.6313                0.0070 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值                                    第 8页 共 70页                                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 计期末指                              汇报期末(2025 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长                    72.64%                    80.31%                      1.82% 率 注：(1)     本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益 等未完了收益。 (2)   所述基金功绩方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，绽放式基金的申购赎回 费、基金改变费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，采取期末金钱欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已完了部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指汇报期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为绽放 日或交易所的交易日。                           鹏华中证 500 指数（LOF）A                份额净        份额净值                    功绩比较基准                                       功绩比较基         阶段     值增长        增长率标                    收益率圭臬差            ①－③      ②－④                                       准收益率③                 率①         准差②                       ④       夙昔一个月      4.90%       0.73%        4.09%             0.75%    0.81%   -0.02%       夙昔三个月      2.12%       1.42%        0.97%             1.43%    1.15%   -0.01%       夙昔六个月      4.76%       1.28%        3.21%             1.29%    1.55%   -0.01%       夙昔一年      21.99%       1.62%       18.83%             1.64%    3.16%   -0.02%       夙昔三年      -1.57%       1.27%       -7.61%             1.29%    6.04%   -0.02%  自基金合同奏效起         于今                           鹏华中证 500 指数（LOF）C                份额净        份额净值                    功绩比较基准                                       功绩比较基         阶段     值增长        增长率标                    收益率圭臬差            ①－③      ②－④                                       准收益率③                 率①         准差②                       ④       夙昔一个月      4.88%       0.73%        4.09%             0.75%    0.79%   -0.02%       夙昔三个月      2.08%       1.42%        0.97%             1.43%    1.11%   -0.01%                                   第 9页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报   夙昔六个月      4.66%     1.28%     3.21%          1.29%    1.45%   -0.01%    夙昔一年     21.76%     1.62%     18.83%         1.64%    2.93%   -0.02%    夙昔三年     -2.16%     1.27%     -7.61%         1.29%    5.45%   -0.02% 自基金合同奏效起     于今                      鹏华中证 500 指数（LOF）I            份额净       份额净值                 功绩比较基准                                功绩比较基     阶段     值增长       增长率标                 收益率圭臬差        ①－③      ②－④                                准收益率③             率①        准差②                    ④   夙昔一个月      4.88%     0.73%     4.09%          0.75%    0.79%   -0.02%   夙昔三个月      2.10%     1.42%     0.97%          1.43%    1.13%   -0.01%   夙昔六个月      4.72%     1.28%     3.21%          1.29%    1.51%   -0.01% 自基金合同奏效起     于今 注：功绩比较基准=中证 500 指数收益率×95%＋银行同行入款利率×5%。      收益率变动的比较                          第 10页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：1、本基金基金合同于   2010 年 02 月 05 日奏效。2、截止建仓期扫尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中公法的各项比例。 注：无。                     §4 顾问东说念主汇报   鹏华基金顾问有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、金钱                      第 11页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 顾问及中国证监会许可的其他业务。截止本汇报期末，公司鼓动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本金钱顾问股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外联合企业，公司注册成本 15,000 万元东说念主民币。截止本汇报期末，公 司顾问金钱总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只宇宙社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资顾问基金，在基金投资、风险抑止等方面蓄积了丰富教会。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                                讲明                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                         券从业教会。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及繁衍品投资部量                                         化议论员、高档量化议论员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及繁衍品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型绽放式指数证券投资基金基                                         金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金                                         （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型绽放式指数证券投 余展   本基金的   2023-08-                         -      8年       资基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任  昌   基金司理      24                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证券投资基金（LOF）基金司理, 2024 年                                         绽放式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理, 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型绽放式指数证券投资基金基金经                                         理, 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                                         交易型绽放式指数证券投资基金基金经                                         理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                                         指数证券投资基金基金司理, 2025 年 01                                         月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                                         投资基金基金司理, 2025 年 01 月于今担                                         任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                             第 12页 共 70页                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                               券投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型绽放式指                               数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型绽放式                               指数证券投资基金发起式勾通基金基金经                               理, 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型绽放式指数证券投资基金联                               接基金基金司理,余展昌先生具备基金从                               业阅历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后阐发对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.    证券从业的含义背叛行业协会对于从业东说念主员阅历 顾问目的的关系公法。 注：本基金基金司理未兼任私募金钱顾问缱绻投资司理。   汇报期内，本基金顾问东说念主严格征服《证券投资基金法》等法律律例、中国证监会的联系公法 以及基金合同的约定，本着淳厚守信、费事尽责的原则顾问和运作基金金钱，在严格抑止风险的 基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本汇报期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动。   汇报期内，本基金顾问东说念主严格践诺自制交易轨制，确保不同投资组合在议论、交易、分派等 各法子得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   汇报期内，本基金未发生犯科非法且对基金财产形成损失的异常交易行动。本汇报期内未发 生基金顾问东说念操纵理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   四肢宽基指数基金，本基金旨在为看好该宽基的投资者提供投资用具。本汇报期内，本基金 剿袭指数基金的投资策略，力求追踪指数的收益，并将基金追踪误差抑止在合理范围内。追踪误 差的主要起头主要分为几个方面，包括要素股的解救、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险                     第 13页 共 70页                                      鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 股票的贬责、股票的打新等。为了进一步抑止追踪误差，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，预先对要素股的异动进行密切追踪，实时解救，在交易法子采取算法交易等形势进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位抑止上，基金司理在细致追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化解救。   中证 500 指数的举座阐扬跑赢上证 50、沪深 300 等宽基指数。一季度的行情主如若春节前后 Deepseek 宗旨引起的 AI 投资和蔼，而中证 500 指数在 TMT 板块的占比更高，何况市值更小，成 长性比较传统宽基更强，故指数阐扬相对占优。而二季度市集的高潮主要源于资金抱团银行等金 融板块，带动了一波快速高潮行情，而中证 500 在金融板块的权重占比比较沪深 300 更低，故表 现处于短处。   截止本汇报期末，本汇报期 A 类份额净值增长率为 4.76%，同期功绩比较基准增长率为 3.21%； C 类份额净值增长率为 4.66%，同期功绩比较基准增长率为 3.21%；I 类份额净值增长率为 4.72%， 同期功绩比较基准增长率为 3.21%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于破钞刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素类似，GDP 增速高达 5.4%。二季度天然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为告成，类似出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的撑捏，包括破钞的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应松开类似贸易战的不笃定性，国内经济仍有一定 压力。从最新的裸露的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大讲明内需仍然疲软，后续需要更鼎力 度的破钞刺激政策撑捏。 从证券市集角度看，2025 年市集举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日市集大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，类似二季度经济数据超预期，使得成本市集一皆走高。瞻望 后市，外洋方面主要关注关税政策和降息，若好意思联储驱动降息节律，对资金回流中国市集以及东说念主 民币汇率闪现均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的建造也有促进作用。 A 股市集三季度的走势更看本身的基本面，现在仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动成本市集进一步进取。 瞻望后市，四肢宽基指数，中证 500 的行情阐扬取决于举座市集风险偏好的建造。 咱们看到中证 500 四肢大中盘指数，能很好地代表成本市集的举座阐扬。对于三季度而言，刺激 政策的预期、经济数据阐扬和外围的政事环境都是影响市集举座风险偏好的症结因素，总体来看，                        第 14页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 现在外洋风险有所缓解，国内经济虽仍靠近需求疲软问题以及后续的出口冲击，但政策预期仍在。 后续若外围中好意思贸易谈判取得冲突性进展或者国内经济出现超预期建造，都有望驱动宽基指数向 上的行情。   本基金顾问东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关系公法、中国证券投资基金业协会关系教导 和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金顾问东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务顾问轨制，明确基金估值的范例和工夫。   本基金顾问东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员熟练各样投资品种的估值原则和具体估值 范例。估值进程中包含风险监测、抑止和汇报机制。本基金托管东说念主根据法律律例要求履行估值及 净值计较的复核包袱。本基金顾问东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控顾问部、监察稽核部、 各投资部门、议论部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教会，熟练关系法律律例，具备投资、议论、风险顾问、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才略。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的践诺。   基金顾问东说念主改变估值工夫，导致基金金钱净值发生紧要变化的，对所采取的关系估值工夫、 假定及输入值的适应性扣问司帐师事务所的专科意见。   本汇报期内，参与估值进程各方之间无紧要利益冲突。   本基金顾问东说念主已与第三方订价劳动机构签署劳动合同，由其按约定提供关系参考数据。 期末基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数（LOF）C 期末可供分派利润为 9,442,920.97 元， 期末基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF）I 期末可供分派利润为 1,873.06 元，期 末基金份额净值 1.0182 元。 征服公法前提下，对本汇报期内可供分派利润应时作出相应安排。   无。                          第 15页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                           §5 托管东说念主汇报    本汇报期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格征服《证券投资基金法》偏激他 法律律例和基金合同的联系公法，不存在职何毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动，全都尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本汇报期内，本基金的顾问东说念主——鹏华基金顾问有限公司在本基金的投资运作、基金金钱净 值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金份额捏有 东说念主利益的行动。    本托管东说念主照章对鹏华基金顾问有限公司编制和裸露的本基金 2025 年中期汇报中财务方针、净 值阐扬、利润分派情况、财务司帐汇报、投资组合汇报等内容进行了核查，以上内容真确、准确 和圆善。               §6 半年度财务司帐汇报（未经审计） 司帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 汇报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        20,235,404.79          20,234,315.54 结算备付金                                                -             2,999.55 存出保证金                                      11,936.95              68,396.72 交易性金融金钱                 6.4.7.2       324,302,643.26         346,500,086.75 其中：股票投资                               324,302,643.26         346,500,086.75     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     金钱撑捏证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 繁衍金融金钱                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融金钱                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      -                              第 16页 共 70页                                             鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 其中：债券投资                                             -                      -     金钱撑捏证券投资                                        -                      -     其他投资                                            -                      - 其他债权投资                6.4.7.6                       -                      - 其他权力用具投资              6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                               -                      - 应收股利                                                -                      - 应收申购款                                       56,364.48           807,232.78 递延所得税金钱                                             -                      - 其他金钱                  6.4.7.8                       -                      - 金钱所有                                344,606,349.48          367,613,031.34                                       本期末                    上年度末      欠债和净金钱           附注号 负 债： 短期借款                                                -                      - 交易性金融欠债                                             -                      - 繁衍金融欠债                6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融金钱款                                           -                      - 应付计帐款                                          182.71                 0.68 应付赎回款                                    2,850,692.46           620,367.53 应付顾问东说念主酬金                                   206,264.07            242,869.51 应付托管费                                       41,252.79            48,573.91 应付销售劳动费                                      4,567.78             6,614.32 应付投资参谋人费                                             -                      - 应交税费                                                -                      - 应付利润                                                -                      - 递延所得税欠债                                             -                      - 其他欠债                  6.4.7.9               92,911.34           214,136.61 欠债算计                                     3,195,871.15         1,132,562.56 净金钱： 实收基金                 6.4.7.10       197,201,543.85          221,452,440.93 其他抽象收益               6.4.7.11                       -                      - 未分派利润                6.4.7.12       144,208,934.48          145,028,027.85 净金钱算计                               341,410,478.33          366,480,468.78 欠债和净金钱所有                            344,606,349.48          367,613,031.34 注： 汇报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 197,201,543.85 份，其中鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额总额为 181,976,143.28 份，基金份额净值 1.7264 元；鹏华中证 500 指数 （LOF）C 基金份额总额为 14,958,877.91 份，基金份额净值 1.8031 元；鹏华中证 500 指数（LOF） I 基金份额总额为 266,522.66 份，基金份额净值 1.0182 元。 司帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）                            第 17页 共 70页                                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 本汇报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                            本期                    上年度可比期间       项 目            附注号          2025 年 1 月 1 日至 2025      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                        年 6 月 30 日                  6 月 30 日 一、营业总收入                                   18,762,914.84             -34,239,689.07 其中：入款利息收入            6.4.7.13                  33,725.59                 51,739.12      债券利息收入                                             -                        -    金钱撑捏证券利                                                         -                        - 息收入    买入返售金融资                                                         -                        - 产收入      其他利息收入                                             -               634,423.15 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.14                  863,807.89           -10,340,499.37      基金投资收益                                             -                        -      债券投资收益          6.4.7.15                           -                        -    金钱撑捏证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.17                           -                        -      繁衍用具收益          6.4.7.18                           -                        -      股利收益            6.4.7.19              3,201,148.79               5,974,809.54    以摊余成本计量 的金融金钱终结阐发产                                              -                        - 生的收益      其他投资收益                                             -                        - 失以“-”号填列）                                                         -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                  1,656,371.67               2,289,289.97 其中：暂估顾问东说念主酬金                                              -                        - 其中：卖出回购金融金钱                                                         -                        - 支拨                                  第 18页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 三、利润总额（赔本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                      - 四、净利润（净赔本以 “-”号填列） 五、其他抽象收益的税                                                          -                      - 后净额 六、抽象收益总额                                   17,106,543.17           -36,528,979.04 司帐主体：鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF） 本汇报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                    单元：东说念主民币元                                               本期      式样                         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金             其他抽象收益            未分派利润            净金钱算计 一、上期期末净 金钱 加：司帐政策变                            -                 -                 -                - 更      前期过失更                            -                 -                 -                - 正      其他                    -                 -                 -                - 二、本期期初净 金钱 三、本期增减变 动额（减少以“-” -24,250,897.08                     -       -819,093.37   -25,069,990.45 号填列） （一）、抽象收益                            -                 -     17,106,543.17    17,106,543.17 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数        -24,250,897.08                 -    -17,925,636.54   -42,176,533.62 （净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款               -50,962,632.11                 -    -35,980,372.00   -86,943,004.11 回款 （三）、本期向基                   -                 -                 -                -                                  第 19页 共 70页                                                鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象 收益结转留存收                   -                -                -                - 益 四、本期期末净 金钱                                        上年度可比期间      式样                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他抽象收益           未分派利润            净金钱算计 一、上期期末净 金钱 加：司帐政策变                           -                -                -                - 更      前期过失更                           -                -                -                - 正      其他                   -                -                -                - 二、本期期初净 金钱 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -3,324,826.01                -   -38,713,903.12   -42,038,729.13 号填列） （一）、抽象收益                           -                -   -36,528,979.04   -36,528,979.04 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数        -3,324,826.01                -    -2,184,924.08    -5,509,750.09 （净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -36,479,258.38                -   -18,863,361.66   -55,342,620.04 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                - 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他抽象                           -                -                -                - 收益结转留存收                                第 20页 共 70页                                                鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 益 四、本期期末净 金钱 报表附注为财务报表的构成部分。 本汇报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：          邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金顾问东说念主负责东说念主                   操纵司帐使命负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督顾问委员会(以 下简称“中国证监会”          )证监许可[2009]第 1374 号《对于核准鹏华中证 500                  指数证券投资基金(LOF) 召募的批复》核准，由鹏华基金顾问有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华 中证 500   指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开召募。本基金为上市契约型绽放式，存续 期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募 2,629,831,732.31 元，业经普华永说念中天会 计师事务通盘限公司普华永说念中天验字(2009)第 021 号验资汇报赐与考证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证 500   指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2010 年 2 月 5 日阐发奏效，基金合同生 效日的基金份额总额为 2,630,723,634.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 891,901.81 份基 金份额。本基金的基金顾问东说念主为鹏华基金顾问有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公 司。      本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关系 公法(以下合称“企业司帐准则”)、《金钱顾问产物关系司帐处理公法》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务教导》、《鹏华 中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的联系公法及允许的基金行业实务操作编制。      本财务报表以捏续筹画为基础编制。      本基金 2025 年上半年财务报表合适企业司帐准则的要求，真确、圆善地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情景以及 2025 年上半年的筹画效果和净金钱变动情况等联系信息。                                  第 21页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报       本汇报期所采取的司帐政策、司帐估量与最近一期年度汇报相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽放式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利差别化个东说念主所得税政策联系问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利差别化个东说念主所得税政策联系问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的奉告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开垦   训导补助劳动等升值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值 税政策联系问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管产物升值税联系问题的奉告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的奉告》偏激他关系财税律例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管产物运营过程中发生的升值税应税行动，以资管产物顾问东说念主为升值税征税东说念主。资管产物 顾问东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管产物顾问东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金顾问东说念主垄断基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以 及金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管产物顾问东说念主运营资管产物提供的贷款劳动，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产物顾问东说念主运营资管产物转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错选拔按照骨子买入价计较销售额，或者以 2017 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱四肢买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，                             第 22页 共 70页                                      鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；捏股期限跨越 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述公法计较征税，捏股时刻自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入无间暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市爱戴建设税、训导费附加和地方训导附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末                式样 活期入款                                                   20,235,404.79 即是：本金                                                  20,233,744.46       加：应计利息                                                1,660.33       减：坏账准备                                                       - 按时入款                                                               - 即是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       - 其中：入款期限 1 个月以内                                                     -       入款期限 1-3 个月                                                  -       入款期限 3 个月以上                                                  - 其他入款                                                               - 即是：本金                                                              -       加：应计利息                                                       -       减：坏账准备                                                       -                算计                                      20,235,404.79                                                        单元：东说念主民币元                        第 23页 共 70页                                              鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                        本期末       式样                          2025 年 6 月 30 日                    成本           应计利息            公允价值           公允价值变动 股票             323,301,295.17            -    324,302,643.26   1,001,348.09 贵金属投资-金交所                   -            -                 -              - 黄金合约       交易所市集                 -            -                 -              - 债券    银行间市集                 -            -                 -              -       算计                    -            -                 -              - 金钱撑捏证券                      -            -                 -              - 基金                          -            -                 -              - 其他                          -            -                 -              -       算计       323,301,295.17            -    324,302,643.26   1,001,348.09 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                            第 24页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东说念主民币元                                            本期末         式样 应付券商交易单元保证金                                                             - 应付赎回费                                                            1,289.46 应付证券出借背约金                                                               - 应付交易用度                                                          14,807.29 其中：交易所市集                                                        14,807.29    银行间市集                                                                - 应付利息                                                                    - 预提用度                                                            76,814.59         算计                                                      92,911.34                                                      金额单元：东说念主民币元                      鹏华中证 500 指数（LOF）A                                         本期        式样                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        200,743,415.23              200,743,415.23 本期申购                         14,574,488.43                  14,574,488.43 本期赎回（以“-”号填列）               -33,341,760.38              -33,341,760.38 基金拆分/份额折算前                               -                              - 基金拆分/份额折算解救                              -                              - 本期申购                                     -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                            -                              -                         第 25页 共 70页                                              鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 本期末                            181,976,143.28               181,976,143.28                      鹏华中证 500 指数（LOF）C                                            本期        式样                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                               20,708,525.70               20,708,525.70 本期申购                               11,718,891.69               11,718,891.69 本期赎回（以“-”号填列）                  -17,468,539.48               -17,468,539.48 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算解救                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                14,958,877.91               14,958,877.91                      鹏华中证 500 指数（LOF）I                                            本期        式样                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                      500.00                      500.00 本期申购                                  418,354.91                  418,354.91 本期赎回（以“-”号填列）                       -152,332.25                  -152,332.25 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算解救                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                                   266,522.66                  266,522.66 注：申购含红利再投、改变入份额；赎回含改变出份额。 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                      鹏华中证 500 指数（LOF）A       式样          已完了部分                  未完了部分             未分派利润算计 上年度末              263,685,694.12         -133,625,824.62     130,059,869.50 加：司帐政策变更                       -                       -                   -  前期过失改造                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初              263,685,694.12         -133,625,824.62     130,059,869.50 本期利润               2,296,484.39            13,138,334.27       15,434,818.66 本期基金份额交易产                   -24,733,337.10           11,429,218.60     -13,304,118.50 生的变动数 其中：基金申购款          19,213,750.30            -9,761,673.54        9,452,076.76                            第 26页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报      基金赎回款        -43,947,087.40         21,190,892.14     -22,756,195.26 本期已分派利润                        -                     -                   - 本期末               241,248,841.41      -109,058,271.75      132,190,569.66                      鹏华中证 500 指数（LOF）C       式样          已完了部分               未完了部分              未分派利润算计 上年度末              12,844,870.20           2,123,302.00      14,968,172.20 加：司帐政策变更                       -                     -                   -  前期过失改造                        -                     -                   -      其他                        -                     -                   - 本期期初              12,844,870.20           2,123,302.00      14,968,172.20 本期利润                  190,750.04          1,479,087.29       1,669,837.33 本期基金份额交易产                   -3,592,699.27          -1,031,807.73      -4,624,507.00 生的变动数 其中：基金申购款           7,329,367.59           1,273,895.50       8,603,263.09      基金赎回款        -10,922,066.86         -2,305,703.23     -13,227,770.09 本期已分派利润                        -                     -                   - 本期末                9,442,920.97           2,570,581.56      12,013,502.53                      鹏华中证 500 指数（LOF）I       式样          已完了部分               未完了部分              未分派利润算计 上年度末                        0.11                -13.96              -13.85 加：司帐政策变更                       -                     -                   -  前期过失改造                        -                     -                   -      其他                        -                     -                   - 本期期初                        0.11                -13.96              -13.85 本期利润                   1,295.56                 591.62            1,887.18 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               1,392.71              -1,997.10             -604.39      基金赎回款               -815.32              4,408.67            3,593.35 本期已分派利润                        -                     -                   - 本期末                    1,873.06               2,989.23            4,862.29                                                            单元：东说念主民币元                                              本期           式样 活期入款利息收入                                                         33,423.78 按时入款利息收入                                                                 - 其他入款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                           118.86 其他                                                                  182.95 算计                                                               33,725.59 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                            第 27页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                        单元：东说念主民币元                                            本期          式样 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           863,807.89 股票投资收益——赎回差价收入                                                      - 股票投资收益——申购差价收入                                                      - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                    - 算计                                                         863,807.89                                                        单元：东说念主民币元                                               本期          式样 卖出股票成交总额                                                83,130,190.08 减：卖出股票成本总额                                              82,193,093.01 减：交易用度                                                      73,289.18 买卖股票差价收入                                                   863,807.89 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期        式样 股票投金钱生的股利收益                                                 3,201,148.79 其中：证券出借权力抵偿收 入 基金投金钱生的股利收益                                                            -        算计                                                   3,201,148.79                                                       单元：东说念主民币元                                            本期        式样称呼    股票投资                                                    14,618,013.18    债券投资                                                                -    金钱撑捏证券投资                                                            -                     第 29页 共 70页                                     鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税             算计                                        14,618,013.18                                                     单元：东说念主民币元                                               本期                  式样 基金赎回费收入                                                   44,814.92 基金改变费收入                                                    1,404.47                  算计                                       46,219.39 注：无。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  式样 审计用度                                                      17,307.22 信息裸露费                                                     59,507.37 证券出借背约金                                                           - 银行汇划用度                                                       289.00 存托劳动费                                                        116.07                  算计                                       77,219.66   无。   无。   无。   本汇报期存在抑止关系或其他紧要狠恶关系的关联方莫得发生变化。                       第 30页 共 70页                                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报           关联方称呼                                    与本基金的关系 鹏华 基金顾问 有限公司(“鹏华 基金公             基金顾问东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商               基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金顾问东说念主的鼓动、基金代销机构 注：下述关联交易均在普通业务范围内按一般生意条件鉴定。                                                                  金额单元：东说念主民币元                        本期                                                         上年度可比期间                       月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的             成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券         71,381,859.17        56.27     11,557,558.31                8.88 注：无。 注：无。 注：无。                                                                  金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）              额            总额的比例（%） 国信证券               13,269.80          56.27           8,419.89        56.86                                      上年度可比期间  关联方称呼                   当期           占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）              额            总额的比例（%） 国信证券               10,695.82              8.91        6,969.92         6.48 注：1.上述佣金按合同约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率                                第 31页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 由合同签订方参考市集价钱笃定。佣金合同的劳动范围合适《公开召募证券投资基金证券交易费 用顾问公法》关系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付议论劳动、流动性劳动等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付议论服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付议论劳动以外的其他用度。                                                           单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比期间          式样         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的顾问费                   1,290,190.17               1,803,956.12 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金顾问东说念主的净顾问费                      850,624.32               1,406,050.57 注：1、支付基金顾问东说念主鹏华基金公司的顾问东说念主酬金年费率为 0.75%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金金钱净值×0.75%÷当年天数。 有量索要一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户劳动及销售行动中产生的关系费 用，客户爱戴费从基金顾问费中列支。                                                           单元：东说念主民币元                              本期                      上年度可比期间          式样        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                             月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                   258,038.02                 360,791.23 注：支付基金托管东说念主中国工商银行的托管费按前一日基金金钱净值 0.15%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金金钱净值×0.15%/当年天数。                                                          单元：东说念主民币元                                     本期 获取销售劳动费的 各关联方称呼                        当期发生的基金应支付的销售劳动费                       第 32页 共 70页                                                      鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报               鹏华中证 500 指            鹏华中证 500 指        鹏华中证 500 指                                                                           算计                      数（LOF）A          数（LOF）C          数（LOF）I 国信证券                           -            664.56                -         664.56 鹏华基金公司                         -          2,444.04            82.23       2,526.27 中国工商银行                         -          6,523.23                -       6,523.23 算计                             -          9,631.83            82.23       9,714.06                                            上年度可比期间 获取销售劳动费的                                    当期发生的基金应支付的销售劳动费     各关联方称呼               鹏华中证 500 指            鹏华中证 500 指        鹏华中证 500 指                                                                           算计                数（LOF）A               数（LOF）C           数（LOF）I 国信证券                           -            154.23                -         154.23 鹏华基金公司                         -          2,522.88                -       2,522.88 中国工商银行                         -            552.09                -         552.09 算计                             -          3,229.20                -       3,229.20 注：鹏华中证 500 指数（LOF）A 基金份额不支付销售劳动费;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数（LOF）C 基金份额的销售劳动费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售劳动费=前一 日分类基金金钱净值×0.2%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 500 指数（LOF）I 基金份 额的销售劳动费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售劳动费=前一日分类基金金钱净值 ×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                       单元：东说念主民币元                                      本期     关联方                             加权平均                      期末证券出       期末应收           交易金额       费率区间（%）                     利息收入      称呼                             费率（%）                     借业务余额       利息余额 -                -      -                   -             -           -          -                                    上年度可比期间                                    第 33页 共 70页                                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报     关联方                                  加权平均             利息         期末证券出        期末应收             交易金额       费率区间（%）      称呼                                  费率（%）            收入         借业务余额        利息余额 国信证券                       2.00~3.10            2.62      4,238.22   742,950.00      656.29 注：无。 注：本基金本汇报期末及上年度末除基金顾问东说念主以外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。                                                                              单元：东说念主民币元                             本期                                                                  上年度可比期间     关联方称呼                                                  2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额                 当期利息收入               期末余额             当期利息收入 中国工商银行         20,235,404.79                33,423.78      27,912,266.23          50,250.09                                                                            金额单元：东说念主民币元                                           本期                                                                      基金在承销期内买入     关联方称呼       证券代码               证券称呼                 刊行形势     数目（单元：                                                                                   总金额                                                                   股/张 ） -                      -                -          -                        -             -                                      上年度可比期间                                                                      基金在承销期内买入     关联方称呼       证券代码               证券称呼                 刊行形势     数目（单元：                                                                                   总金额                                                                   股/张 ） 国信证券             603325            博隆工夫            网下申购                    528    38,258.88 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。      无。 注：无。                                         第 34页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                                  金额单元：东说念主民币元          证                                     数目              告捷           畅达           期末  证券      券         受限          认购              （单      期末        期末估值              认购           受限           估值                                    备注  代码      名         期           价钱              位：     成本总额        总额               日           类型           单价          称                                     股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                第 35页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能                                第 36页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永   2025          新股          杰   年3月           畅达                                 第 37页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报          新   4日           受限          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股          海          博          想          创          兴          福          电          子                                                                              想看科                                                                                技于          想                                                                     2025          看                                                                   年6月          科                                                                    19 日          技                                                                    每 10                                                                              股送 3                                                                                  股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影   2025         新股          创    4日          受限                                第 38页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报         新 注：1、基金可使用以基金样子开设的股票账户，选拔网上或者网下一种形势进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或四肢战术投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约按时限内不可解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间不可解放转让。 刊行扫尾之日起约定限售期内不得转让。                                                            金额单元：东说念主民币元                          期末            复牌                        期末 股票代     股票   停牌    停牌           复牌             数目     期末                          估值           开盘单                        估值     备注  码      称呼   日历    原因           日历            （股）    成本总额                          单价            价                         总额             年 08   紧要事             月 30    项              日    无。    无。 注：无。    本基金为指数型基金。本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括标的指数成份 股偏激备选成份股（均含存托把柄），为更好地完了投资地方，本基金可少许投资于部分非成份股 （包含主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托把柄、债券（含国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可改变债 券、可交换债券等）、债券回购、银行入款、货币市集用具、金钱撑捏证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会关系公法）。本基金可依据法                                 第 39页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 律律例的公法，参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金顾问东说念主在履行适应范例后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常筹画行动中靠近的 与这些金融用具关系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金的基金顾问东说念主从 事风险顾问的主要塞方是争取将以优势险抑止在适度的范围之内，力求完了基金净值增长率与标 的指数增长率间的高度正关系，并保捏追踪误差在合同约定的范围内。 本基金的基金顾问东说念主戮力于全面里面抑止体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 顾问组织架构。本基金的基金顾问东说念主在董事会下设风险抑止和合规审计委员会，主要负责制定基 金顾问东说念主风险抑止战术和抑止政策、团结突发紧要风险等事项；看管长负责对基金顾问东说念主各业务 法子正当合规运作进行监督查验，组织、带领基金顾问东说念主里面监察稽核使命，并可向董事会和中 国证监会径直汇报；在公司里面成立独处的监察稽核部，专职负责对基金顾问东说念主各部门、各业务 的风险抑止情况进行督促和查验，并应时建议整改建议。 本基金的基金顾问东说念主对于金融用具的风险顾问方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进程和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资地方，结合基金金钱所垄断金融用具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化汇报，笃定风险损失的适度和相应置信进程，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应方案，将风险抑止在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现背约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损构怨收益变化的风险。 本基金的基金顾问东说念主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司偏激他具有基金托管阅历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，背约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割形势进行限制以抑止相应的信用风险。 本基金的基金顾问东说念主建立了信用风险顾问进程，通过对投资品种信用等第评估来抑止证券刊行东说念主 的信用风险，且通过溜达化投资以溜达信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。 注：无。                           第 40页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭受资金短少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定绽放日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫困或因投资采集而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金顾问东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金顾问东说念主在 基金合同中联想了多半赎回条件，约定在非常情况下赎回请求的处理形势，抑止因绽放申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金顾问东说念主通过独处的风险顾问职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓采集度方针、组合在短时刻内变 现才略的抽象方针、组合中变现才略较差的投资品种比例以及畅达受限制的投资品种比例等。本 基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基 金金钱畅达暂时受限制不可解放转让的情况外，其余金融金钱均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融金钱形势借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跨越基金捏有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净金钱）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。                      第 41页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：无。   本基金的基金顾问东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作顾问目的》及 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险顾问公法》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实行）等律例的要 求对本基金组联合产的流动性风险进行顾问，通过独处的风险顾问部门对本基金的组合捏仓采集 度方针、畅达受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才略的抽象方针等流动性方针进行 捏续的监测和分析。 本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱畅达暂 时受限制不可解放转让的情况参见附注“期末本基金捏有的畅达受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融金钱形势借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跨越基金捏有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限金钱的市值算计不得跨越基金金钱净值的 15%。 本基金的基金顾问东说念主逐日对基金组联合产中 7 个使命日可变现金钱的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐发的净赎回请求不得跨越 7 个使命日可变现金钱的可变现价值。 同期，本基金的基金顾问东说念主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情景、偿付才略及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入顾问，以及 对不同的交易敌手实施交易额度顾问并进行动态解救等步履严格顾问本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金顾问东说念主建立了逆回购交易质押品顾问轨制：根据 质押品的天禀笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可吸收质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。   市集风险是指基金所捏金融用具的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融用具均靠近由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还靠近每个付息期间扫尾根据市集利率从头订价时对于畴昔现款流影响的风险。 本基金捏有的利率明锐性金钱为银行入款、结算备付金，其余大部分金融金钱和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹画行动的现款流量在很猛进程上独处于市集利率变化。本基金的基金顾问                      第 42页 共 70页                                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 东说念主按时对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控。                                                                           单元：东说念主民币元       本期末       金钱 货币资金               20,235,404.79           -           -              -     20,235,404.79 存出保证金                  11,936.95           -           -              -         11,936.95 交易性金融金钱                        -           -           -324,302,643.26     324,302,643.26 应收申购款                          -           -           -      56,364.48         56,364.48     金钱所有           20,247,341.74           -           -324,359,007.74     344,606,349.48       欠债 应付赎回款                          -           -           -   2,850,692.46      2,850,692.46 应付顾问东说念主酬金                        -           -           -     206,264.07        206,264.07 应付托管费                          -           -           -      41,252.79         41,252.79 应付计帐款                          -           -           -         182.71            182.71 应付销售劳动费                        -           -           -       4,567.78          4,567.78 其他欠债                           -           -           -      92,911.34         92,911.34     欠债所有                       -           -           -   3,195,871.15      3,195,871.15  利率明锐度缺口           20,247,341.74           -           -321,163,136.59     341,410,478.33      上年度末       金钱 货币资金               20,234,315.54           -           -              -     20,234,315.54 结算备付金                   2,999.55           -           -              -          2,999.55 存出保证金                  68,396.72           -           -              -         68,396.72 交易性金融金钱                        -           -           -346,500,086.75     346,500,086.75 应收申购款                          -           -           -     807,232.78        807,232.78     金钱所有           20,305,711.81           -           -347,307,319.53     367,613,031.34       欠债 应付赎回款                          -           -           -     620,367.53        620,367.53 应付顾问东说念主酬金                        -           -           -     242,869.51        242,869.51 应付托管费                          -           -           -      48,573.91         48,573.91 应付计帐款                          -           -           -           0.68              0.68 应付销售劳动费                        -           -           -       6,614.32          6,614.32 其他欠债                           -           -           -     214,136.61        214,136.61     欠债所有                       -           -           -   1,132,562.56      1,132,562.56  利率明锐度缺口           20,305,711.81           -           -346,174,756.97     366,480,468.78 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约公法的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。                                     第 43页 共 70页                                     鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和金钱撑捏证券公允价值占基金金钱净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金金钱净值无紧要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘金钱及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 靠近的其他价钱风险起头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身筹画情况或特殊事项 的影响，也可能起头于证券市集举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上采取全都复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏激权重的变动而进行相应解救。 同期，本基金还将根据法律律例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应解救，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关系和追踪误差最 小化。 本基金通过投资组合的溜达化缩小其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份 股和备选成份股（均含存托把柄）的比例不低于基金金钱净值的 90%且不低于非现款基金金钱的 期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如果法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适应范例后以变更后的比例为准，本基金的 投资比例可作念相应解救。此外，本基金的基金顾问东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控， 按时垄断多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value       at   Risk）方针等来测试本基金 靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和抑止。                       第 44页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                              金额单元：东说念主民币元                            本期末                              上年度末      式样                                占基金金钱净值                            占基金金钱净值                 公允价值                               公允价值                                 比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                -                 -                - 产－基金投资 交易性金融资                            -                -                 -                - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                -                 -                - 资 繁衍金融金钱                            -                -                 -                - －权证投资 其他                         -                -                 -                - 算计            324,302,643.26            94.99    346,500,086.75            94.55 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩比较基准外的其他市集变量保捏不变。                                         对金钱欠债表日基金金钱净值的           关系风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                          上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比较基准高潮 5%资           产净值变动           比较基准下落 5%资                                         -16,097,504.05            -17,220,917.23           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有热切意旨的输入值所属的                                 第 45页 共 70页                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 最低档次决定： 第一档次：疏通金钱或欠债在活跃市集上未经解救的报价。 第二档次：除第一档次输入值外关系金钱或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。 第三档次：关系金钱或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末   公允价值计量终结所属的档次 第一档次                                                323,869,967.02 第二档次                                                    15,385.54 第三档次                                                    417,290.70           算计                                        324,302,643.26   本基金以导致各档次之间改变的事项发生辰为阐发各档次之间改变的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开垦行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将关系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值解救中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定关系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融金钱和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。   无。                     第 46页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                       §7 投资组合汇报                                                     金额单元：东说念主民币元 序号               式样               金额              占基金总金钱的比例（%）      其中：股票                       324,302,643.26            94.11      其中：债券                                    -                -       金钱撑捏证券                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -      产 注：汇报期末本基金投资的存托把柄公允价值为：1,491,202.34 元，占净值比 0.44%。本汇报所 指的“股票”均包含存托把柄。 代码        行业类别        公允价值（元）                 占基金金钱净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                  806,290.00                   0.24  B   采矿业                    11,562,862.50                   3.39  C   制造业                   205,181,841.31                  60.10      电力、热力、燃气  D   及水分娩和供应                10,423,270.60                   3.05      业  E   建筑业                     2,841,223.00                   0.83  F   批发和零卖业                  7,093,846.29                   2.08      交通运输、仓储和  G                           5,377,359.88                   1.58      邮政业  H   住宿和餐饮业                    867,879.00                   0.25      信息传输、软件和  I                          30,104,404.31                   8.82      信息工夫劳动业  J   金融业                    31,792,588.39                   9.31  K   房地产业                    4,003,442.25                   1.17      租出和商务劳动  L                           2,780,027.40                   0.81      业                        第 47页 共 70页                                  鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报      科学议论和工夫  M                     2,195,747.76                    0.64      劳动业      水利、环境和寰球  N                     1,355,023.40                    0.40      设施顾问业      住户劳动、修理和  O                                 -                      -      其他劳动业  P   训导                   663,102.00                   0.19  Q   卫生和社会使命           1,489,302.20                    0.44      文化、体育和文娱  R                     4,547,086.00                    1.33      业  S   抽象                   769,312.87                   0.23           算计          323,854,609.16                  94.86 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金金钱净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                       -  B   采矿业                          -                       -  C   制造业                 402,029.04                    0.12      电力、热力、燃气  D      及水分娩和供应业                     -                       -  E   建筑业                          -                       -  F   批发和零卖业                2,244.00                    0.00      交通运输、仓储和  G      邮政业                  15,357.86                    0.00  H   住宿和餐饮业                       -                       -      信息传输、软件和  I      信息工夫劳动业                      -                       -  J   金融业                          -                       -  K   房地产业                         -                       -  L   租出和商务劳动业                     -                       -      科学议论和工夫服  M      务业                   28,403.20                    0.01  N   水利、环境和寰球      设施顾问业                        -                       -  O   住户劳动、修理和      其他劳动业                        -                       -  P   训导                           -                       -  Q   卫生和社会使命                      -                       -  R   文化、体育和文娱      业                            -                       -  S   抽象                           -                       -            算计            448,034.10                    0.13 注：无。                   第 48页 共 70页                                            鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                         金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼      数目（股）      公允价值（元）         占基金金钱净值比例（%）                             第 49页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                        第 50页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                         第 51页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                         第 52页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                       第 53页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                         第 54页 共 70页                                       鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                       第 55页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                        第 56页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                        第 57页 共 70页                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                        第 58页 共 70页                                         鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                         第 59页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                        金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称呼    数目（股）     公允价值（元）           占基金金钱净值比例（%）                           第 60页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                      金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼     本期累计买入金额               占期初基金金钱净值比例(%)                        第 61页 共 70页                                    鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨关系交易用度。                                               金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额          占期初基金金钱净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨关系交易用度。                                                  单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      45,377,636.34 卖出股票收入（成交）总额                                      83,130,190.08                      第 62页 共 70页                                   鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。    本基金将根据风险顾问的原则，以套期保值为地方，选拔流动性好、交易活跃的股指期货合 约，充分琢磨股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      汇报编制日前一年内受到公开虚拟、处罚的情形    东吴证券股份有限公司在汇报编制日前一年内受到中国证券监督顾问委员会的处罚。 胜宏科技(惠州)股份有限公司在汇报编制日前一年内受到中华东说念主民共和国梅沙海关的处罚。 苏州银行股份有限公司在汇报编制日前一年内受到国度金融监督顾问总局江苏监管局的处罚。 以上证券的投资已践诺里面严格的投资方案进程，合适法律律例和公司轨制的公法。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同公法的证券备选库。                     第 63页 共 70页                                                 鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                                  单元：东说念主民币元       序号                 称呼                            金额 注：无。 注：无。                                                             金额单元：东说念主民币元                               畅达受限部分的公           占基金金钱净         畅达受限情况说  序号        股票代码      股票称呼                                   允价值            值比例（%）            明    由于四舍五入的原因，投资组合汇报中数字分项之和与算计项之间可能存在尾差。                            §8 基金份额捏有东说念主信息                                                                  份额单元：份                                                   捏有东说念主结构            捏有东说念主                     机构投资者                        个东说念主投资者                      户均捏有的基 份额级别        户数                        金份额                      占总份                     占总份            （户）                   捏有份额                     捏有份额                                                 额比例                     额比例                               第 64页 共 70页                                                        鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                                                         （%）                         （%） 鹏华中证 （LOF）A 鹏华中证 （LOF）C 鹏华中证 （LOF）I  算计         25,489         7,736.73     3,839,763.85      1.95     193,361,780.00    98.05                                鹏华中证 500 指数（LOF）A    序号                捏有东说念主称呼              捏有份额（份）               占上市总份额比例（%） 注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。  式样                  份额级别                 捏有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证 500 指数（LOF）A                           24,849.57                    0.0137 理东说念主所            鹏华中证 500 指数（LOF）C                           73,668.34                    0.4925 有从业 东说念主员捏 有本基        鹏华中证 500 指数（LOF）I                              233.12                    0.0875 金                       算计                               98,751.03                    0.0501 注：截止本汇报期末，本基金顾问东说念主从业东说念主员投资、捏有本基金合适关系法律律例、中国证监会 公法及关系顾问轨制的公法。 注：截止本汇报期末，本公司高档顾问东说念主员、基金投资和议论部门负责东说念主及本基金的基金司理未 捏有本基金份额。                                       第 65页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报                        §9 绽放式基金份额变动                                                                 单元：份              鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF） 鹏华中证 500 指数（LOF）    式样                     A                C                I 基金合同奏效 日（2010 年 2 月 5 日）基金 份额总额 本汇报期期初 基金份额总额 本汇报期基金 总申购份额 减：本汇报期 基金总赎回份             33,341,760.38          17,468,539.48        152,332.25 额 本汇报期基金                                 -                     -                 - 拆分变动份额 本汇报期期末 基金份额总额                            §10 紧要事件揭示    本基金本汇报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。    基金顾问东说念主的紧要东说念主事变动：    无。    基金托管东说念主的额外基金托管部门的紧要东说念主事变动：    无。    本汇报期无触及对公司运营顾问及基金运作产生紧要影响的，与本基金顾问东说念主、基金财产、 基金托管业务关系的诉官司项。    无                                 第 66页 共 70页                                             鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报   本汇报期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本汇报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏激关系高档顾问东说念主员无受视察或处罚等情况。                                                           金额单元：东说念主民币元                        股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单                   占当期股票成                       占当期佣金 券商称呼                                                                备注        元数目     成交金额          交总额的比例           佣金          总量的比例                                (%)                          (%) 国信证券    2                           56.27     13,269.80     56.27   - 星河证券    1                           26.89      6,340.88     26.89   - 广发证券    1                           16.84      3,973.14     16.85   - 长江证券    1                -              -             -         -   - 海通证券    1                -              -             -         -   - 注：交易单元选拔的圭臬和范例：                            （以下简称《公法》），基金顾问东说念主制 定了相应的顾问轨制范例交易单元选拔的圭臬和范例。基金顾问东说念主负责选拔代理本基金证券买卖 的证券公司，选拔圭臬包括：财务情景邃密，筹画行动范例；有完备的合规顾问进程和轨制，风 险抑止才略较强；议论、交易等劳动才略较强，交易设施好像为投资组合提供灵验的交易践诺； 中国证监会或有权机关公法的其他条件等。   （1）基金顾问东说念主根据上述圭臬评估并笃定选用的证券公司；   （2）基金顾问东说念主与提供证券交易劳动的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金顾问东说念主按时对质券公司进行评价，依据评价终结选拔交易单元。 费率原则上不得跨越市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超                              第 67页 共 70页                                               鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金顾问公司等关系单元的协同撑捏，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙归拢，将原海通证券的客 户及业务迁徙归拢入国泰海通。截止本汇报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙归拢，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本汇报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                         金额单元：东说念主民币元             债券交易                  债券回购交易                    权证交易                    占当期债                                           占当期权 券商名                                         占当期债券                      券                                              证  称      成交金额                  成交金额          回购成交总      成交金额                    成交总额                                           成交总额                                             额的比例(%)                    的比例(%)                                         的比例(%) 国信证                -          -           -            -          -          -  券 星河证                -          -           -            -          -          -  券 广发证                -          -           -            -          -          -  券 长江证                -          -           -            -          -          -  券 海通证                -          -           -            -          -          -  券 序号                 公告事项                   法定裸露形势            法定裸露日历        鹏华基金顾问有限公司对于旗下基金             《中国证券报》、基金管        示性公告                         监会基金电子裸露网站        鹏华基金顾问有限公司对于旗下基金             《中国证券报》、基金管        示性公告                         监会基金电子裸露网站                                     《中国证券报》、基金管        鹏华中证 500 指数证券投资基金        （LOF）2024 年第 4 季度汇报                                     监会基金电子裸露网站        鹏华基金顾问有限公司对于旗下基金             《中国证券报》、基金管        示性公告                         监会基金电子裸露网站                               第 68页 共 70页                                             鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报           （LOF）2024 年年度汇报           理东说念主网站及/或中国证                                     监会基金电子裸露网站           鹏华基金顾问有限公司对于旗下基金          《中国证券报》、基金管           示性公告                      监会基金电子裸露网站                                     《中国证券报》、基金管           鹏华中证 500 指数证券投资基金           （LOF）2025 年第 1 季度汇报                                     监会基金电子裸露网站           鹏华基金顾问有限公司对于旗下部分          《中国证券报》、基金管           示性公告                      监会基金电子裸露网站                                     《中国证券报》、基金管           鹏华中证 500 指数证券投资基金           （LOF）基金合同                                     监会基金电子裸露网站                                     《中国证券报》、基金管           鹏华中证 500 指数证券投资基金           （LOF）托管合同                                     监会基金电子裸露网站           鹏华基金顾问有限公司对于旗下部分          《中国证券报》、基金管           并修改基金合同和托管合同的公告           监会基金电子裸露网站           鹏华中证 500 指数证券投资基金         《中国证券报》、基金管           第 1 号）                    监会基金电子裸露网站           鹏华基金顾问有限公司对于旗下部分                                     《中国证券报》、基金管           基金参与招商证券股份有限公司申购           （含按时定额投资）费率优惠行动的                                     监会基金电子裸露网站           公告 注：无。                  §11 影响投资者方案的其他热切信息 注：无。      无。      （一）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）托管合同》;                               第 69页 共 70页                                           鹏华中证 500 指数（LOF）2025 年中期汇报 （三）《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）2025 年中期汇报》                                     （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金顾问有限公司。    投资者可在基金顾问东说念主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金顾问 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本汇报书如有疑问，可扣问本基金顾问东说念主鹏华基金顾问有限公司，本公司已通达客 户劳动系统，扣问电话：4006788999。                                                  鹏华基金顾问有限公司                             第 70页 共 70页